시계열 분석 이해하기 [2]

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< 정상성 의미 >

정상성은 비정상성 시계열과 정상성 시계열로 나뉜다.

• 비정상성 시계열 : 시계열 분석하는데 다루기 어려운 시계열 자료를 말한다.
• 정상성 시계열 : 비정상 시계열을 핸들링해 다루기 쉬운 시계열 자료로 변환한 것을 말한다.

정상성을 만족하려면

• 모든 시점에 대해 일정한 평균을 가진다.
• 분산도 시점에 의존하지 않는다.
• 공분산(두 변수의 관계를 나타내는 양)은 단지 시차에만 의존하고 실제 어느 시점 t,s에는 의존하지 않는다.

이를 모두 만족하면 정상성이라 하며 하나라도 만족하지 못 할 경우에는 비정상 시계열(대부분) 이라 한다.

 

< 비정상성 시계열 판단 >

주어진 자료가 폭발적으로 증가하는 추세 ▶ 평균이 일정하지 x , 시간에 따라 분산이 변하는 경우 ▶ 비정상 시계열

비정상 시계열을 정상 시계열로 바꿔야 한다.

※ 차분 = 현시점 자료 - 전시점 자료

• 일반차분 : 바로 전 시점의 자료를 뺀 것.
• 계절차분 : 여러 시점 전의 자료를 뺀 것. 주로 계절성을 갖는 자료를 정상화하는데 사용

< 정상 시계열의 특징 >

정상 시계열

• 어떤 시점에서 평균, 분산, 자기공분산을 측정하더라도 동일한 값을 가짐.
• 항상 그 평균값으로 회귀하려는 경향이 있음.
• 평균값 주변에서의 변동은 대체로 일정한 폭을 갖음.
• 정상 시계열이 아닌 경우 특정 기간의 시계열 자료로부터 얻은 정보를 다른 시기로 일반화 할 수 없음.